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申请美国金融工程研究生做什么样的实习比较有帮助?

回答题主问题前,先简单介绍一下我的背景,我是英本,所以在日常生活和学习上,是没有太大的语言压力的。本科在读期间,上过C语言以及algorithm的课程,但没有接触过discrete math的相关知识。本科毕业拿到的成绩和美国的summa magna laude是一样的。后来成功申请到了芝加哥大学的MPCS项目,开启了我的留美生涯。在这里分享一下我的申请经历以及个人体验,希望看完能给你带来一定的帮助。

背景简述本科:复旦大学 专业:物理+经济 TOEFL:111(r30+l28+s25+w28)(这个分数是12月中旬出来的所以个别很早截止的学校用的是107(s23+w26)) GRE:157+170+3.5 实习:两份本土量化私募+一份券商金工研究+一份没来及写进简历的公募MOM量化配置 结果:UChicago MSFM(去向)、Columbia MAFN、NYU tandon MFE

申请动机

现在很多同学在刚刚进入大学之后就会开始规划自己毕业之后的发展方向,而在国内的金融行业中,很多看起来高大上的工作是非硕士不招的,所以继续深造也成为了很多同学的选择。如今除了国内读研,出国留学也变得越来越普遍了,像复旦每年基本有30%以上的应届生会选择出国,我当时也受到了学校里留学氛围的影响。

现在美国无疑是最为热门的留学去向,一来美国的名校多,学术资源强,另外美国是当下最为发达的国家,平台更高,就业的机会也更多。不过想要申请去美国留学之前,一定要先对自己未来发展进行规划,这样才能申请到真正适合自己的项目,千万不能只关注项目的排名。

因为美国的硕士和国内很类似,分为就业导向和学术导向两种,其中学硕想要找工作是很难的,而就业为导向的硕士想要继续读PhD项目也是基本不可能的。

所以想要到美国就业的同学最好尽早规划好自己的职业道路,这样我们的留学申请才能真正符合自己的需要。而那些想要在科研道路上继续走下去的同学最好可以提前进入实验室,这不仅是为了积累自己的科研经验,更是帮助我们确定自己的科研方向,这个才是最重要的。总之我们在申请留学之前一定要确定自己未来发展的目标,不能抱着随大流的心态去申请,这样不仅可以保证申请的质量,更是对我们自己人生负责。

我当时就是为了可以更好地就业选择到美国留学,而我考虑当前行业的发展,觉得金工相关的项目更符合我的需要,下面我就和大家分享一下我的申请经历。

申请准备工作

金工项目对于申请同学的要求还是比较常规的,就是相关专业背景+三维成绩+推荐信+实习+文书,这其中我觉得实习是最重要的。首先一份好的实习不仅可以充实简历和文书,也能让申请人对这个行业和专业有更深刻的认识,并发现自己的优势和不足,这样的话也能更好地进行后续的申请准备工作。另外金工项目大多都是以就业为导向的,在招生的时候对方对于实习经历往往更加看重,所以有高质量的工作经历会大大提升我们在申请中的竞争力,因此我先和大家分享一下实习和工作相关的准备。

1、实习&工作相关

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我是在大二暑假的时候开始找量化实习,当时我看到琳琅满目的工作机会感觉十十分的有信心,不过我海投的简历最终都没有回复,这种落差感对我打击很大。后来好不容易有HR联系我去面试,还是因为对方错把我看成研二,结果面试现场十分尴尬。

事实上招第一份实习本身就很困难,我当时找经历主要就是考简历上对自己学过的课程以及社团活动的契合度进行包装,竞争力还是存在一定缺陷的。在这里我建议同学们最好先找已经毕业的校友进行network,因为他们很可能直接给面试的机会,而在读的学长学姐一般只是招继任,并没有什么话语权。不过最理想的还是家人在相关的行业中有关系,帮助我们找到第一份实习,而有了第一段实习的经验之后,接下来找实习就会轻松很多。

我当初就是到知乎上找到了一位在私募做量化的直系学长,在自我介绍之后得到了面试的机会。很多同学觉得实习的时候企业规模以及知名度十分关键,不过在我看来最关键的还是我们的实习经历要和申请的项目直接相关,这样才能受到招生官的认可。而我之所以将这部分放在最开始的地方讲,是因为我觉得金工就是为找工作服务的项目,申请只是未来找工作的第一步,最后我们还是要面临求职的,所以大家在实习的时候就要为此进行准备。

quantitative finance情况

说到这里我再来和大家说一下美国的quantitative finance是什么情况,这样大家也可以对金工专业及未来的发展有更好的认识。相信在本科学习过金融工程/金融数学这门课的同学一定对BS公式都很熟悉,这个公式是学术界在70年代提出的,这也是第一次严格给出了期权定价的公式。不过这个时候的公式业界还并不能直接使用,最初的时候金融工程师和金融数学家主要的工作就是研究期权定价,在这之后期权及复杂的衍生品在美国发展迅速,这种局面一直持续到了2008年的金融危机发生。

在那之前金工方向的工作人员一般都是理工科的PhD,因为当时开发新的复杂衍生品需要强大的数理背景作为基础,这类人也被称为Q-quant。但是到了08年之后,因为金融危机的发生,美国对各大投行进行大力监管,这也导致各行对于风控以及模型审查的需求大幅度上升,这直接造成了MFE的火爆,这也是如今MFE项目毕业生的主要去向。因为负责审核的模型大部分是衍生品,所以无论哪家MFE,其核心课程都是期权定价加上风控。另外最近几年机器学习、数据科学热度不断上涨,买方和卖方也开始涉足这些领域,并在量化金融领域大力引进这些技术,而和这些技术相关的工作者如今被称作P-quant。

求职方面

说完了行业的现状之后,接下来我和大家简单介绍一下求职方面的内容,一般来说我们在找工作的时候会被问一些概率题和脑筋急转弯。另外投行等卖方基本考察期权定价和风控相关的问题,至于买方则是会深入询问一些深入的和概率统计以及机器学习相关的问题,大家也需要有针对性地进行准备。结合MFE课程的设置来看,第一年找能找到summer intern的同学,大部分都会去卖方做固收、期权或是风控,而少部分的同学则会到买方,做的也以风控为主。

我之所以会讲这么多和申请无关的内容,主要是因为我觉得对去美国读专硕的同学来说,目标最好是留在那里工作,至少也要找到一份实习,这样我们在回国之后才能和国内有实习经历的硕士同学竞争。也正如我前面所说,我们申请留学是为了在未来有更好的发展,被录取也只是一个开始,所以这些我们一定要提前了解并进行规划。

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最后说回来找实习的部分,金融行业是一个非常讲究实用的地方,书本上的知识是不够的,因此有说服力的实习经历才是最关键的。而对于那些还是白纸的大二、大三同学来说,国内的实习经历不仅可以帮助你们申请,同时对于你们未来的求职也是有影响的,所以大家也要结合自己的需要来选择适合自己的实习。

我觉得在所有的实习中性价比最高的就是国内券商的金工研究所,首先他是卖方机构,通过实习可以了解到卖方大致的工作情况。更为重要的是在实习工作中除了要进行技术性的研究之外,卖方人员还要花很大的力气去了解客户的需求并维护和客户之间的关系。在我看来金融圈里最重要的就是人际关系的维护,仅仅钻研专业知识是远远不够的,所以这样的实习是很有必要的。另外国内券商的金工研究所平时的工作量都是比较大的,因此实习生的需求也很大,想要进入其中实习并不是很困难,对于那些没有实习经验的同学来说也是比较友好的。

这类实习的工作内容一般以股票量化为主,这很利于同学们积累经验。而且中大型的券商都会有自己的一套培训新人的方法,这也让这类实习成为入行起点的好选择,经历过这类实习的同学未来找别的实习也会方便很多。

不过要说实习的质量,我觉得大公募的量化岗才是最高的,因为我在买方学习到的内容相较之下会更加实用一些。另外在实习的时候还会有很多卖方过来进行路演,这也能帮助同学们开阔自己的视野,从而对整个行业有最全面的理解。不过大机构的岗位竞争也是很激烈的,想要得到这样的实习机会还是有一定难度的,我建议同学们可以退而求其次选择一些量化私募起步。

不过需要注意的是现在国内量化私募时长鱼龙混杂比较混乱,很多的私募水平比较一般,我们很难看出来拿哪家私募比较优秀,想要进入的难度也不低。同时现在大部分的私募内部是没有正规的培训流程的,一般都是师徒传授的模式,我并不是很推荐大家在里面长做,因为这样的实习很难让我们得到成长。大家可以将这类的量化私募作为自己的起点,而在大家有了一定的积累之后,最好可以及时跳出来进入大机构。

现在很多的同学会觉得国内大机构的量化做的不是很好,觉得私募才更优秀。不过造成这种现象的原因是大机构的激励制度和工资水平比较死板,导致有能力的人因为收入的原因去了私募。不过我觉得做金融平台和人脉才是最重要的,能力反而是其次的,所以如果有机会的话大家还是要争取进入大机构实习。而且现在国内就算厉害的私募和美国之间也是很有很大差距的,所以如果大家真的想要做量化金融的话,最好的去处依旧是美国。

整体来看实习起步最好可以到大卖方学习基本的技术,然后一步步跳槽去买方,这也是在中美都很适用的一条职业发展道路。我说这么多关于量化实习和工作的内容,就是希望同学们可以对自己未来的职业发展做好规划,同时结合自己的需要选择实习,这对于申请是很有帮助的,对于其他专业的同学来说也是如此。

2、本科学习背景

专业背景

接下来就是硬性背景的准备了,金工项目在招生的时候对于申请者的本科背景是比较看重的,另外金工项目对于数学能力有比较高的要求,所以数学系的同学在申请的时候更有优势一些。而在数学的细分专业之中,和金工项目最为对口的就是统计和应用数学方向了。

另外现在很多同学陷入了一个误区,那就是觉得本科是金融、经济这样专业的同学因为背景不够quant,所以申请难度会比较大。我并不是这样认为的,我身边就有很多国内经管专业的同学申请到了很好的项目。这是因为经管专业像微积分、线性代数、概率统计这些课程同样是必修的,同学们只需要选修一些像概率论、随机过程这样比较硬核的课程,在背景上基本就不会有什么劣势了。另外现在很多同学觉得计算机专业申请的时候也是很对口的,我觉得事实并非如此,因为针对量化领域来说,只有机器学习比较重要,其余的编程能力在量化方面作用并不大。

所以说除了数学比较好的经管同学之外,其他理工科基本都是转专业申请,关键就看有没有选过那些重要的数学课。当时我很早就意识到了这个问题,所以我大二就选了两门计算机方面的课程,大三则选择了一些比较硬核的数学课程。但是因为大三下我就去外校交流了,所以相关课程学的并不算太多。在这里我也建议想要转专业申请的同学,一定要尽早着手弥补自己的专业背景,最好在大四之前就将需要选修的课程修完,这样可以大大提升我们在申请中的竞争力。

GPA/托福/GRE

说完了专业背景的准备,接下来就是GPA、托福和GRE的三维成绩了。说到留学准备工作大家往往第一时间就想到这些硬性成绩,但事实上如果大家对于留学申请比较了解的话,就会清楚这些成绩在留学申请的过程中并没有那么重要,基本上只有GPA分量比较重。

在进行GPA准备的时候大家需要清楚一点,那就是高校在考察申请同学GPA的时候除了会关注平均成绩之外,他们也会深入去分析申请同学每一门核心课程的成绩如何。所以我们通过选择一些无关紧要的水课来拉高GPA对于申请帮助并不是很大,不过反过来说我们如果被那些课程拖累了GPA影响并不是那么大。所以我们在平时一定要重视那些专业课程的学习,保证自己有一个较高的成绩,这样在申请的时候我们才能占据一个有利的位置。但是需要注意的是我们的整体GPA也不能太低,如果我们的GPA在3.5以下就比较吃亏了,因为如果申请十分激烈的话,高校老师最终很有可能按照GPA进行筛选。

一般来说美本同学的GPA会比较高,而国内的同学如果可以保证自己的GPA在3.6以上就足够了,如果大家达到了这个成绩之后就不用继续刷分了,而是可以将精力放到其他条件的准备上。

托福和GRE的准备和GPA也是类似的,而且GT成绩在留学申请的过程中一般都是门槛般的存在,所以大家的成绩只要达到高校的要求就可以了,完全没有必要继续刷分。一般来说想要申请芝加哥大学的项目,托福考到105分以上,GRE成绩考到325分以上就足够了。不过芝加哥大学的各个项目的具体要求还是会有所差异的,同学们在申请之前也最好考察历年的录取情况,并制定自己的目标分数。

以上就是硬性条件的准备了,同学们在准备的时候不要过分重视三维成绩,而要尽量提升自己的专业背景,这样才能最大程度提升我们在申请中的竞争力。

3、文书及面试准备

美国高校在录取的时候都是从硬性条件和软性条件两方面来考察申请同学的,而软性条件并不像硬性条件那样可以直观地呈现在招生官的面前。申请同学的软性背景一般都是需要通过文书来呈现的,可以说文书的质量直接决定了申请同学的软性实力。同时文书也是申请同学和招生官直接取得沟通的途径,同学们可以借由文书来展现自己的个性,所以同学们一定要重视文书的创作过程。

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很多同学觉得文书不过是呈现自己之前的经历,所以实习才是更重要的,不过我觉得这种想法是不对的。在我看来实习是为了职业目标做准备,是一种内在的修炼,而文书则是一种外在的展示,所以如果我们的文书写的很一般,那么之前我们的准备工作无论做的多好都不能呈现在招生官的面前,那么我的申请质量也会大打折扣。而且我们写文书同时也是一个回顾自己本科四年经历的机会,我们可以借着这个机会来好好沉淀自己,想一下我们都做了什么,同时还有什么不足。

我觉得一份好的文书,首先要写清楚我们为了申请做的准备工作,像是我们额外的选课、实习、自己在这些经历中对项目的思考都是要写的。不过我们不能只是简单地罗列这些经历,那样会让文书的表达显得很啰嗦,重点也不够凸显,所以我们在写自己之前经历的时候一定要做到详略得当。与此同时我们还要在文书中写清自己为什么要申请这个项目以及这个项目会为我们带来什么,这样的话我们的文书才更有说服力,而且这些内容也可以让我们的文书更有逻辑性,这样更容易得到对方的认可。

不过光是这样还远远不够,我们在写文书的时候一定要结合项目的实际情况和要求来对文书的内容进行调整,这是因为美国高校在考察申请人的时候会将其所有的资料都整合起来,并形成一个对申请者的侧写,之后评估其与项目之间的契合度。因此我们在文书中描述自己之前经历的时候,一定要尽量与申请的项目相联系。

不过这件事并非看上去那么容易,因为不同高校的项目具体的要求和情况是有很大差异的,我们的每一份文书都要单独进行调整和优化。像我当时在申请的时候我了解到Courant更青睐那些数学背景比较突出的申请者,因为他家项目的课程选择自由度很小,很多课程都是卖方定价的理论和应用,充斥着大量高难度的数学内容,而没有良好的数学背景想要完成课程的学习会比较吃力。所以我在文书中刻意提到了自己的数学能力,我主要说了我选择的那些硬核数学课程以及学习情况,这样也可以在一定程度上提升申请的成功率。

至于芝加哥大学因为地理位置的关系有着得天独厚的买方资源,近年来芝加哥大学的金工项目课程设置重点也渐渐向C++、quant trading、algo trading有所侧重,我也在文书中着重说明了自己对于quant trading的兴趣,并重点写了我相关的实习经历,这样投其所好的内容也可以大大提升我在申请中的竞争力,下面我也和大家详细说明一下我文书的创作过程。

我在申请之前做的实习大部分都是买方的量化研究,当时我的领导则是比较重视交易的,所以我将自己塑造成为了一个对quant/algo trading十分感兴趣的人,在写自己职业规划的时候我表明字希望在这个方向有一定的发展,所以芝加哥大学的项目从课程设置以及地理位置上都让我有些心动。因为我本科的时候学到了不少芝加哥大学学术泰斗的理论,所以我对芝加哥大学很有好感,最后接到它发来的offer后毫不犹豫就接受了。

在这里我建议各位想要申请留学的同学一定要对自己的文书多上心一点,不要觉得随便写就可以。如果大家觉得自己的英文写作能力比较强而且可以针对项目对内容进行调整,那么可以自己写文书,但是在写完文书之后最好可以给专业的人士帮忙检查一下。不过对于国内的大部分同学来说,除了在英文写作能力上会有所欠缺之外,最主要的是同学们对自己申请的项目并不是十分的了解,这样想要写出优秀的文书是很困难的,我建议这样的同学可以请专业的留学机构帮忙完成文书的创作。

现在随着申请出国留学同学数量不断增加,留学机构的数量也是越来越多,很多的留学机构也都会提供文书方面的服务。但是很多留学机构的工作人员本身并没有海外留学的经历,他们对于各个项目的了解也很有限,并不能满足文书创作的要求,因此同学们在选择留学机构的时候一定要注意考察对方的专业性。

现在和我合作的admitwrite就可以很好地满足同学们的需要,在这里有超过500名和我一样来自海外高校的导师,而且这些导师都来自不同的专业,因此每一位同学来到admitwrite都会有同专业背景的导师为他们提供服务,如此强大的导师团队也保证了服务的专业性。

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在文书创作过程中,导师会结合项目的特点帮助同学们对文书的内容进行调整,从而将申请同学塑造成项目更加青睐的形象。在文书中描写申请同学之前经历的时候,他们也会通过一些细节来展现申请同学身上那些项目看重的能力,进一步提升申请同学的竞争力。在文书创作完成之后,导师还会对文书进行润色,这样的话可以避免文书中出现语法和词汇上的错误,另外还能让文书的表达更加符合招生官的阅读习惯,让文书的质量更上一层楼。

除了文书方面之外,导师都经历过留学申请的全过程,所以他们很熟悉申请中的注意事项以及同学们可能出现的错误。在同学们进行申请准备的过程中,导师会结合项目的要求以及同学们的具体情况为他们量身打造申请计划,确保申请可以顺利进行。期间导师也会提供指导和帮助,让同学们做的准备工作可以更加契合项目的要求,提升申请准备工作的效率和质量。

而且admitwrite的半DIY服务模式不仅可以结合同学的需要提供有针对性的服务,价格也很有优势,其全部服务收费只要2万元,这也只是传统留学机构的一半,所以很适合同学们选择。

面试

最后一部分是面试了,当时我申请的所有项目基本都要真人出镜一次,不过形式不同,有的要提交video statement,有的是机器面试,还有硬核的真人面试。面试不想文书有一两个故事反复套用就行,不同的高校面试内容差距还是比较大的,所以大家最好先去找面经。一般来说这些大部分都是行为面,Baruch和Berkeley则会有技术面。

技术面的题型和求职会被问到的问题是类似的,像概率统计、线代为主辅以一些期权以及计算机的问题,大家准备的时候可以参考《A Practical Guide to Quantitative Finance Interviews》和《150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews》这两本书,里面包含了大量的问题。

以上就是我申请的全部经历了,虽然这只是金工项目的申请经验,但是不同项目之间还是会有很多相通的地方,我希望这些可以帮助到那些想要申请芝加哥大学的同学,最后我也祝愿同学们都可以申请到自己心仪的项目。

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